美股波动性大幅下降 交易员正从中获利
野村证券跨资产策略师Charlie McElligott在一份报告中表示◆◆■◆◆，每天系统地做空标普500指数看跌期权和和套期保值期权比单纯买入股票更有吸引力。他补充说，这些期权策略的夏普比率(衡量风险回报的指标)已升至约19点，而持有股票策略的夏普比率为15点。
标普500波动率指数已经跌破了底部◆◆■★◆■，而交易员们正乐在其中★■★◆■。数据显示，VIX指数周三一度跌至13以下，为七月以来的最低水平。投资者仍在平仓剩余的美国大选对冲头寸■★■，同时在年底前追逐敞口，这导致期权抛售激增■■◆★■，市场波动受到抑制。
与此同时，期权交易员仍在做多Gamma。高盛集团在一份报告中表示，标普500指数每波动1%，期权交易员将获利100亿美元。随着交易员逢低买入以重新平衡头寸，这将为市场的任何疲软提供额外的缓冲。战术专家Scott Rubner表示，波动性市场现在是主要角色，他指出★■★■，标普500指数两周的实际波动率■◆◆■■■“已脱离我的五年图表底部”。
野村的数据显示，所谓的衍生品收益基金管理资产已跃升至约2,600亿美元，而采用期权卖出策略的交易所交易基金(ETF)的管理资产则为950亿美元。作为连带效应，已实现波动率出现下滑，这导致利用波动率承担风险的基金进一步增加了风险敞口，并通过稳定的股票买入流支撑市场★★。
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